{"id":7214,"date":"2024-09-03T19:00:14","date_gmt":"2024-09-03T17:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/web3factory.net\/es\/posts\/selling-options\/"},"modified":"2025-02-08T22:41:12","modified_gmt":"2025-02-08T21:41:12","slug":"trading-de-opciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web3factory.net\/es\/posts\/trading-de-opciones\/","title":{"rendered":"Trading de Opciones"},"content":{"rendered":"<span class=\"simplefavorite-button\" data-postid=\"7214\" data-siteid=\"1\" data-groupid=\"1\" data-favoritecount=\"0\" style=\"box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;\"><label class=\"favoritebtn\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bookmark favoritesize\"><\/i><span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-custom\">\u200e\u200e \u200e \u200e A\u00f1adir a mi lista \u200e \u200e <\/span><\/label><\/span><h2><b>Venta de Opciones<\/b><\/h2>\n<p>Un error com\u00fan entre los traders principiantes cuando comienzan a especular con la compra o venta de opciones es pensar que vender opciones es \u00abdinero f\u00e1cil\u00bb. La raz\u00f3n por la que muchos caen en esta trampa es simple: seg\u00fan muchas fuentes, \u00abel 90% de las opciones expiran sin valor\u00bb. Veamos r\u00e1pidamente por qu\u00e9 esta estad\u00edstica es enga\u00f1osa antes de introducirles en las complejidades de la venta de opciones.<\/p>\n<p>De hecho, los datos del Chicago Board Options Exchange (CBOE) indican que solo el 10% de todas las opciones se ejercen realmente (la mayor\u00eda de los traders de opciones compran opciones para especular sobre su valor, no para ejercerlas sobre el valor subyacente, de ah\u00ed el bajo n\u00famero), m\u00e1s del 60% se cierran antes del vencimiento (de nuevo, la mayor\u00eda de los traders de opciones compran opciones para especular con ellas, no para mantenerlas hasta el vencimiento), y solo alrededor del 30% expiran sin valor. Por lo tanto, vender opciones es mucho m\u00e1s complejo de lo que parece.<\/p>\n<p>Antes que nada, un repaso sobre la naturaleza de la venta de opciones es ciertamente \u00fatil para los principiantes:<\/p>\n<h3><b>Entonces, \u00bfqu\u00e9 es vender opciones?<\/b><\/h3>\n<p>Recuerda la definici\u00f3n de una opci\u00f3n: es un producto que da al comprador el derecho de comprar o vender el activo subyacente si expira ITM, a cambio de una prima pagada para esperar este derecho.<\/p>\n<p>En otras palabras, pagas una prima para comprar un derecho, y a la inversa, te pagan una prima cuando vendes este derecho. Esencialmente, est\u00e1s expuesto a la obligaci\u00f3n de cumplir tu parte del contrato si la opci\u00f3n expira ITM.<\/p>\n<p>Vender una opci\u00f3n simplemente significa apostar a que expirar\u00e1 OTM, y por lo tanto sin valor. Es por eso que este producto puede ser m\u00e1s interesante en algunos casos que en otros.<\/p>\n<p>T\u00edpicamente, entender\u00e1s que la din\u00e1mica de oferta y demanda en el mercado de opciones es similar a la de los mercados \u00abtradicionales\u00bb: una parte hace una apuesta y paga a otra parte para que tome la apuesta opuesta. Si uno gana, el otro pierde, y as\u00ed sucesivamente.<\/p>\n<p>Con las opciones, factores adicionales son el tiempo y la volatilidad, que cubriremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed hay una representaci\u00f3n gr\u00e1fica de esta apuesta al vender una opci\u00f3n de compra: mientras el vendedor de la opci\u00f3n no vea superado el precio de ejercicio (aqu\u00ed K), retiene sus ganancias de vender primas al comprador de la opci\u00f3n. K es el precio de ejercicio y p es la prima.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4459 size-full\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/8a2657b8-fa74-41ed-8974-b85f2ad17779.png\" alt=\"\" width=\"852\" height=\"516\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/8a2657b8-fa74-41ed-8974-b85f2ad17779.png 852w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/8a2657b8-fa74-41ed-8974-b85f2ad17779-300x182.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/8a2657b8-fa74-41ed-8974-b85f2ad17779-768x465.png 768w\" sizes=\"(max-width: 852px) 100vw, 852px\" \/><\/p>\n<p>Es f\u00e1cil ver que en el caso de vender opciones, las ganancias son c\u00f3modas cuando la opci\u00f3n expira OTM pero permanecen limitadas. A menudo, ver\u00e1s la expresi\u00f3n \u00abrecolectar primas\u00bb para indicar una venta de opci\u00f3n exitosa para el vendedor.<\/p>\n<p>Sin embargo, las p\u00e9rdidas pueden ser potencialmente ilimitadas. El peligro es principalmente creer que vender opciones representa \u00abdinero f\u00e1cil\u00bb.<\/p>\n<p>Ahora, para ver la diferencia entre las dos posibilidades de vender opciones, aqu\u00ed est\u00e1 la de <b>vender<\/b> una opci\u00f3n de <b>venta<\/b>:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4458 size-full\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/b7cd0ca7-8d4d-411c-b290-6755fbc2b818.png\" alt=\"\" width=\"847\" height=\"485\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/b7cd0ca7-8d4d-411c-b290-6755fbc2b818.png 847w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/b7cd0ca7-8d4d-411c-b290-6755fbc2b818-300x172.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/b7cd0ca7-8d4d-411c-b290-6755fbc2b818-768x440.png 768w\" sizes=\"(max-width: 847px) 100vw, 847px\" \/><\/p>\n<p>Entiende que vender opciones te expone en gran medida a la volatilidad, y cuanto m\u00e1s lejana sea la fecha de vencimiento, m\u00e1s probable es que tengas que cumplir tu parte del contrato.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfqu\u00e9 pasa si tu predicci\u00f3n resulta ser incorrecta y la opci\u00f3n expira ITM?<\/p>\n<h3><b>Volatilidad<\/b><\/h3>\n<p>De hecho, cuando especulas sobre los precios de las opciones, est\u00e1s especulando principalmente sobre la volatilidad anticipada o esperada (IV = Volatilidad Impl\u00edcita).<\/p>\n<p>En otras palabras, cuanto mayor sea la volatilidad esperada, m\u00e1s caras se vuelven las opciones fuera del dinero (OTM), y lo mismo ocurre a la inversa: cuanto menor sea la volatilidad anticipada por el mercado, m\u00e1s caras son las opciones en el dinero (ATM).<\/p>\n<p>Pero primero, volvamos a lo b\u00e1sico: \u00bfqu\u00e9 es la volatilidad?<\/p>\n<p>Seg\u00fan Wikipedia, \u00abLa volatilidad es la medida de las variaciones en el precio de un activo financiero. Sirve como par\u00e1metro para cuantificar el riesgo de rendimiento y precio de un activo financiero. Cuando la volatilidad es alta, la posibilidad de ganancia es mayor, pero el riesgo de p\u00e9rdida tambi\u00e9n es m\u00e1s alto.\u00bb<\/p>\n<p>La volatilidad es un concepto que parece simple a primera vista, pero ten cuidado de no confundirla con el volumen, que son dos cosas diferentes.<\/p>\n<p>La volatilidad esperada (IV) es el resultado de c\u00e1lculos y la percepci\u00f3n general del mercado sobre los movimientos futuros en los mercados. As\u00ed, sirve como medio para protegerse contra posibles p\u00e9rdidas al cubrir o para exponerse al especular y maximizar las ganancias.<\/p>\n<p>Pero, \u00bfc\u00f3mo se calcula?<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4457 size-full\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/8abb7c75-5ae9-4271-b4a2-dadf121e86ef.png\" alt=\"\" width=\"295\" height=\"62\" \/><\/p>\n<p>A pesar de su apariencia compleja, esta ecuaci\u00f3n es probablemente uno de los mayores avances en las finanzas de mercado modernas y permiti\u00f3 a los matem\u00e1ticos que la formularon introducir la fijaci\u00f3n de precios de opciones en las estrategias de los grandes actores.<br \/>Black-Scholes sirve como base para muchas formas de entender la volatilidad en los mercados. Es a partir de esta ecuaci\u00f3n que se puede calcular la IV. Afortunadamente para ti, probablemente no necesitar\u00e1s usar esta ecuaci\u00f3n directamente, ya que muchos sitios web o aplicaciones ya se encargan de ello.<br \/>Se requieren varias condiciones para que la f\u00f3rmula sea lo m\u00e1s cercana posible a la realidad:<br \/><b>Condiciones:<\/b><\/p>\n<ol>\n<li>\n<ol>\n<li>\n<ol>\n<li aria-level=\"1\">Los rendimientos promedio del activo estudiado deben distribuirse de manera &#8216;normal&#8217; o &#8216;log-normal&#8217; (ver la secci\u00f3n sobre la distribuci\u00f3n normal).<\/li>\n<li aria-level=\"1\">El mercado estudiado es eficiente, y por lo tanto, por definici\u00f3n, los movimientos son aleatorios (ver la secci\u00f3n sobre la eficiencia del mercado).<\/li>\n<li aria-level=\"1\">Hay costos de entrada o salida m\u00ednimos o nulos; ning\u00fan actor deber\u00eda ser disuadido de tomar una posici\u00f3n debido a las tarifas.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">La opci\u00f3n es europea, lo que significa que solo puede ejercerse al vencimiento.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>Sin embargo, como podr\u00e1s adivinar, estas condiciones no siempre se cumplen simult\u00e1neamente. Esto puede resultar en un c\u00e1lculo de IV a veces sesgado, lo cual discutiremos m\u00e1s adelante.<br \/>Ahora veamos las variables involucradas en la resoluci\u00f3n de la ecuaci\u00f3n:<\/p>\n<h4><b>Variables:<\/b><\/h4>\n<ol>\n<li>\n<ol>\n<li>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\"><b>r = tasa de inter\u00e9s libre de riesgo<\/b><b><br \/><\/b>r es la tasa de inter\u00e9s a la que uno puede invertir y generar ingresos libres de riesgo en la econom\u00eda. En la mayor\u00eda de los casos, el c\u00e1lculo se realiza utilizando bonos del Tesoro, ya que representan una de las pocas inversiones &#8216;libres de riesgo&#8217;. Esta variable se utiliza para determinar si una estrategia es viable durante un a\u00f1o: si la estrategia implica riesgo y el rendimiento esperado es menor que r, la estrategia es esencialmente in\u00fatil. Ten en cuenta que existen alternativas a los bonos del Tesoro, como LIBOR o la Tasa Preferencial, que pueden ser m\u00e1s adecuadas en ciertos casos.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>t = tiempo hasta el vencimiento<\/b><b><br \/><\/b>El tiempo de vencimiento es simplemente el per\u00edodo restante hasta el vencimiento de la opci\u00f3n, calculado anualmente.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>x = precio de ejercicio<\/b><b><br \/><\/b>El precio de ejercicio de una opci\u00f3n es el precio al que el titular puede ejercer la opci\u00f3n.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>s = precio del activo subyacente<\/b><b><br \/><\/b>s representa el precio del activo subyacente en el momento en que queremos resolver la ecuaci\u00f3n.<\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>\u03c3 = volatilidad<\/b><b><br \/><\/b>\u03c3 es la \u00faltima variable en esta ecuaci\u00f3n porque generalmente es la que no conocemos y estamos tratando de encontrar. Al ingresar las otras variables en la ecuaci\u00f3n, podemos deducir la volatilidad esperada o Volatilidad Impl\u00edcita (IV) o sigma (\u03c3). Ten en cuenta que la IV se deriva de los precios de las opciones y otras variables, no al rev\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h3><b>IV vs HV:<\/b><\/h3>\n<p>Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la ecuaci\u00f3n tiene sus l\u00edmites: el modelo parece sobrestimar consistentemente la volatilidad. Desde 1990, la IV ha sobrestimado el 83% de los d\u00edas de rendimiento del S&amp;P 500. En otras palabras, la volatilidad esperada (IV) es aproximadamente 4 a 5 veces mayor que la volatilidad hist\u00f3rica (HV).<br \/>Estos diversos gr\u00e1ficos tambi\u00e9n tienen como objetivo ilustrar mi punto:<br \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4456 size-full\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/ae748eb8-abf4-4dd6-9061-2e68fc247894.png\" alt=\"\" width=\"810\" height=\"289\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/ae748eb8-abf4-4dd6-9061-2e68fc247894.png 810w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/ae748eb8-abf4-4dd6-9061-2e68fc247894-300x107.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/ae748eb8-abf4-4dd6-9061-2e68fc247894-768x274.png 768w\" sizes=\"(max-width: 810px) 100vw, 810px\" \/> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-4455 size-large\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/7a26cf7c-cf39-4c06-beb8-33ed1c0d7ee2-1024x388.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"303\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/7a26cf7c-cf39-4c06-beb8-33ed1c0d7ee2-1024x388.png 1024w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/7a26cf7c-cf39-4c06-beb8-33ed1c0d7ee2-300x114.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/7a26cf7c-cf39-4c06-beb8-33ed1c0d7ee2-768x291.png 768w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/7a26cf7c-cf39-4c06-beb8-33ed1c0d7ee2.png 1450w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><br \/>Es posible especular sobre la raz\u00f3n de esta discrepancia. Algunos dicen que se debe a la necesidad constante de las empresas o fondos de cubrirse, lo que empuja la demanda de opciones de venta al alza, llevando al modelo Black-Scholes a exagerar estas situaciones. Otros creen que es prueba de una teor\u00eda tan falible como te\u00f3rica, o que las condiciones \u00f3ptimas del mercado (eficiencia del mercado) no siempre se cumplen. Tambi\u00e9n se podr\u00eda considerar la condici\u00f3n de los costos, que no se cumple debido a la falta de liquidez en los mercados para algunos fondos.<br \/>La verdad es que la consecuencia directa de interpretar esta estad\u00edstica lleva a una conclusi\u00f3n m\u00e1s simple: los vendedores de opciones siempre tienen una ligera ventaja estad\u00edstica sobre los compradores.<br \/>Ten cuidado, esta ventaja es puramente estad\u00edstica y emp\u00edrica: la historia puede repetirse o cambiar, lo que sucedi\u00f3 ayer puede no necesariamente suceder ma\u00f1ana. Es posible que este a\u00f1o y por alg\u00fan tiempo, los vendedores de opciones puedan estar en desventaja, ya que lo contrario tambi\u00e9n puede ser cierto.<br \/>En resumen, depende de la interpretaci\u00f3n individual determinar si y cu\u00e1ndo se repetir\u00e1 la historia.<\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Explore trading de opciones en el comercio de criptodivisas, una estrategia para generar ingresos gestionando el riesgo de forma eficaz.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13196,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[97,110,98],"tags":[],"class_list":["post-7214","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-capital-use","category-intro","category-trading"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v23.0 (Yoast SEO v23.5) - 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