{"id":7241,"date":"2024-09-03T17:18:14","date_gmt":"2024-09-03T15:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/web3factory.net\/es\/posts\/greeks\/"},"modified":"2025-02-08T22:41:38","modified_gmt":"2025-02-08T21:41:38","slug":"opciones-griegas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web3factory.net\/es\/posts\/opciones-griegas\/","title":{"rendered":"Opciones : Griegas"},"content":{"rendered":"<span class=\"simplefavorite-button\" data-postid=\"7241\" data-siteid=\"1\" data-groupid=\"1\" data-favoritecount=\"0\" style=\"box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;\"><label class=\"favoritebtn\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bookmark favoritesize\"><\/i><span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-custom\">\u200e\u200e \u200e \u200e A\u00f1adir a mi lista \u200e \u200e <\/span><\/label><\/span><h1><b>Los Griegos<\/b><\/h1>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4454 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/bb161510-de8c-4338-82e5-49a960ca60ca-300x240.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/bb161510-de8c-4338-82e5-49a960ca60ca-300x240.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/bb161510-de8c-4338-82e5-49a960ca60ca.png 463w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Los llamados Griegos son indicadores de la sensibilidad del precio de una opci\u00f3n a los factores que lo determinan, como la volatilidad o el valor del activo subyacente.<\/p>\n<p>Los Griegos se utilizan en el an\u00e1lisis de sensibilidad de opciones y permiten a los traders medir y evaluar el impacto de cada movimiento de precio del activo subyacente en el precio de la opci\u00f3n. Muchos fondos de inversi\u00f3n basan sus estrategias en estos valores.<\/p>\n<p>En t\u00e9rminos m\u00e1s simples, nos ayudan a entender c\u00f3mo reacciona el precio de la opci\u00f3n cuando el activo subyacente exhibe diferentes \u00abcomportamientos\u00bb, al cambiar una o m\u00e1s variables mientras se mantienen otras constantes.<\/p>\n<p>Sirven como indicadores para la previsi\u00f3n y pueden ser muy \u00fatiles, pero es esencial entender que son estimaciones te\u00f3ricas y, por lo tanto, falibles.<\/p>\n<p>Entiende que detr\u00e1s de cada estrategia direccional hay un juego de probabilidad; el objetivo no es tener raz\u00f3n cada vez, sino ganar dinero. El objetivo siempre es minimizar el riesgo y maximizar el beneficio potencial.<\/p>\n<h3><b>Delta (\u0394)<\/b><b> <\/b><\/h3>\n<p>Esta es probablemente la medida que ver\u00e1s con m\u00e1s frecuencia porque es muy \u00fatil y ofrece muchas aplicaciones. \u0394 mide el cambio en el precio de una opci\u00f3n cuando el valor del activo subyacente aumenta o disminuye. En otras palabras, el valor de la opci\u00f3n cambiar\u00e1 si el mercado sube o baja 1 punto. Aqu\u00ed, queremos saber cu\u00e1nto cambia esta variaci\u00f3n el precio de la opci\u00f3n en cuesti\u00f3n. \u0394 determina el valor de las opciones de compra (positivo) y de venta (negativo) con el mismo precio de ejercicio. El delta para una opci\u00f3n de venta est\u00e1 entre 0 y -1, y para una opci\u00f3n de compra, entre 0 y 1. Tambi\u00e9n puede representarse como: \u0394 = \u2202S\/\u2202V En una estrategia de inversi\u00f3n bajo cobertura, \u0394 indica cu\u00e1ntas criptos necesitas comprar (o vender) para protegerte de los movimientos de precio del activo subyacente. Por ejemplo, si una opci\u00f3n de cripto tiene un delta de 0,45 y el precio del token subyacente aumenta en $1, el valor de la opci\u00f3n en ese token te\u00f3ricamente aumentar\u00e1 en $0,45.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4453 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/80fac99d-98e6-4228-8684-f51ba49b8b96-300x234.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/80fac99d-98e6-4228-8684-f51ba49b8b96-300x234.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/80fac99d-98e6-4228-8684-f51ba49b8b96.png 715w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>El delta tiene, por lo tanto, tres usos:<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\">\u0394 es una medida de riesgo que estima la variaci\u00f3n del precio de la opci\u00f3n para un cambio de $1 en su activo subyacente.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">\u0394 le dice a los traders la raz\u00f3n de cobertura para hacer que una posici\u00f3n sea delta neutral.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">\u0394 tambi\u00e9n puede servir como un indicador en t\u00e9rminos de la probabilidad de que una opci\u00f3n expire ITM. Sin embargo, estad\u00edsticamente, cuanto m\u00e1s lejos est\u00e9 una opci\u00f3n de su fecha de vencimiento y m\u00e1s vol\u00e1til sea, menos fiable es \u0394 para medir la probabilidad de que la opci\u00f3n expire ITM.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>Theta (\u03b8)<\/b><\/h3>\n<p>Esta variable expresa cu\u00e1nto disminuir\u00e1 el precio o prima de un contrato de opci\u00f3n con el tiempo. De hecho, el valor de una opci\u00f3n tiende a disminuir a medida que se acerca a su vencimiento.<\/p>\n<p>Este par\u00e1metro es siempre negativo porque indica la p\u00e9rdida del valor temporal de una opci\u00f3n, no su valor intr\u00ednseco. Es relativamente f\u00e1cil observar que cuanto m\u00e1s lejana es la fecha de vencimiento, mayor es el valor de la opci\u00f3n.<\/p>\n<p>Esencialmente, es una cuesti\u00f3n de probabilidades: la posibilidad de que la opci\u00f3n expire m\u00e1s all\u00e1 del precio de ejercicio aumenta a medida que crece la incertidumbre para el vendedor de la opci\u00f3n en el otro lado de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por el contrario, cuanto m\u00e1s cerca est\u00e1 la fecha de vencimiento, mayor es la probabilidad de que la opci\u00f3n expire OTM. Por lo tanto, puedes observar la relevancia de \u03b8 en el precio de una opci\u00f3n. La variable es \u00fatil para entender que el tiempo trabaja constantemente en contra del comprador de la opci\u00f3n y para evaluar este efecto sobre el valor de la opci\u00f3n.<\/p>\n<p>Para tiempos cada vez m\u00e1s largos, cualquier opci\u00f3n tiene una probabilidad igualmente creciente de alcanzar su precio de ejercicio, independientemente de su valor.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4452 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d-300x238.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d-300x238.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d-768x609.png 768w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d.png 786w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h3><b>Gamma (\u0393)<\/b><\/h3>\n<p>Esencialmente cuantifica cu\u00e1nto cambia el valor del activo subyacente o acci\u00f3n cuando cambia Delta. Por un lado, \u0394 da cuenta del cambio en la prima de la opci\u00f3n, mientras que \u0393 indica la tasa de cambio de \u0394.<\/p>\n<p>Matem\u00e1ticamente, Gamma es intuitivamente la primera derivada de Delta. La letra griega es gr\u00e1ficamente similar a una forma log-normal de la funci\u00f3n Delta. As\u00ed, es interesante notar que cuanto m\u00e1s lejano es el vencimiento, m\u00e1s tiende a aplanarse la curva Gamma.<\/p>\n<p>Por el contrario, a medida que se acerca el vencimiento, Gamma tiende a ganar o perder valor r\u00e1pidamente con cambios de precio cada vez menores, haciendo que su estructura sea m\u00e1s empinada y a veces incluso formando un &#8216;pico&#8217; cuando el vencimiento est\u00e1 muy cerca. La volatilidad tambi\u00e9n juega un papel similar, manteniendo la relaci\u00f3n: cuanto mayor es la volatilidad, m\u00e1s plana es la curva, y viceversa.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4451 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/fcb96822-8101-4637-b7d4-98edf7122e45-300x232.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/fcb96822-8101-4637-b7d4-98edf7122e45-300x232.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/fcb96822-8101-4637-b7d4-98edf7122e45.png 748w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h3><b>Rho (\u03c1)<\/b><\/h3>\n<p>Calcula el cambio en el precio de la opci\u00f3n causado por un aumento o disminuci\u00f3n en las tasas de inter\u00e9s libres de riesgo, expresado como un porcentaje. Las opciones de venta a menudo tienen un rho negativo, mientras que las opciones de compra frecuentemente tienen un rho positivo.<\/p>\n<p>Es la medida que cuantifica el cambio en el precio de la opci\u00f3n cuando r, la tasa de inter\u00e9s, tambi\u00e9n var\u00eda.<\/p>\n<p>Probablemente es una de las medidas que menos var\u00eda con el tiempo; sin embargo, juega un papel importante durante las crisis o per\u00edodos de ajuste, ya que se vuelve cada vez m\u00e1s dif\u00edcil mantener una r baja. Esto necesariamente impacta la forma en que se calcula la IV, ya que es la salida generada por la ecuaci\u00f3n. As\u00ed, cambiar incluso una variable inevitablemente altera el resultado.<\/p>\n<h3><b>Vega (v)<\/b><\/h3>\n<p>Mide c\u00f3mo un aumento o disminuci\u00f3n en la Volatilidad Impl\u00edcita (IV) del activo subyacente o acci\u00f3n modificar\u00eda el precio de la opci\u00f3n (prima).<\/p>\n<p>En otras palabras, una mayor volatilidad esperada aumenta el valor tanto de las puts como de las calls, mientras que una menor volatilidad esperada disminuye su valor (ver la secci\u00f3n sobre volatilidad).<\/p>\n<p>Vega tiende a prever este cambio, siendo una derivada del cambio esperado en IV.<\/p>\n<p>Vega toma una forma de distribuci\u00f3n normal y tiende a aplanarse a medida que se acerca el vencimiento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Conozca las griegas en el comercio de opciones, las m\u00e9tricas clave que miden el riesgo y el beneficio potencial en las inversiones en criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13204,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[97,98],"tags":[],"class_list":["post-7241","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-capital-use","category-trading"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v23.0 (Yoast SEO v23.5) - 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