{"id":7237,"date":"2024-09-03T17:18:14","date_gmt":"2024-09-03T15:18:14","guid":{"rendered":"https:\/\/web3factory.net\/fr\/posts\/greeks\/"},"modified":"2025-02-08T21:37:11","modified_gmt":"2025-02-08T20:37:11","slug":"options-les-grecques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web3factory.net\/fr\/posts\/options-les-grecques\/","title":{"rendered":"Options : Les grecques"},"content":{"rendered":"<span class=\"simplefavorite-button\" data-postid=\"7237\" data-siteid=\"1\" data-groupid=\"1\" data-favoritecount=\"0\" style=\"box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;\"><label class=\"favoritebtn\"><i aria-hidden=\"true\" class=\"fas fa-bookmark favoritesize\"><\/i><span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-custom\">\u200e\u200e \u200e \u200e Ajouter \u00e0 ma list\u200ee \u200e \u200e <\/span><\/label><\/span><h1><b>Les Grecs<\/b><\/h1>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4454 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/bb161510-de8c-4338-82e5-49a960ca60ca-300x240.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/bb161510-de8c-4338-82e5-49a960ca60ca-300x240.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/bb161510-de8c-4338-82e5-49a960ca60ca.png 463w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Les soi-disant Grecs sont des indicateurs de la sensibilit\u00e9 du prix d&rsquo;une option aux facteurs qui le d\u00e9terminent, tels que la volatilit\u00e9 ou la valeur de l&rsquo;actif sous-jacent.<\/p>\n<p>Les Grecs sont utilis\u00e9s dans l&rsquo;analyse de sensibilit\u00e9 des options et permettent aux traders de mesurer et d&rsquo;\u00e9valuer l&rsquo;impact de chaque mouvement de prix de l&rsquo;actif sous-jacent sur le prix de l&rsquo;option. De nombreux fonds d&rsquo;investissement basent leurs strat\u00e9gies sur ces valeurs.<\/p>\n<p>En termes plus simples, ils nous aident \u00e0 comprendre comment le prix de l&rsquo;option r\u00e9agit lorsque l&rsquo;actif sous-jacent pr\u00e9sente diff\u00e9rents \u00ab\u00a0comportements\u00a0\u00bb, en changeant une ou plusieurs variables tout en gardant les autres constantes.<\/p>\n<p>Ils servent d&rsquo;indicateurs pour la pr\u00e9vision et peuvent \u00eatre tr\u00e8s utiles, mais il est essentiel de comprendre qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;estimations th\u00e9oriques et donc faillibles.<\/p>\n<p>Comprenez que derri\u00e8re chaque strat\u00e9gie directionnelle se cache un jeu de probabilit\u00e9s ; le but n&rsquo;est pas d&rsquo;avoir raison \u00e0 chaque fois mais de gagner de l&rsquo;argent. L&rsquo;objectif est toujours de minimiser le risque et de maximiser le profit potentiel.<\/p>\n<h3><b>Delta (\u0394)<\/b><b> <\/b><\/h3>\n<p>C&rsquo;est probablement la mesure que vous verrez le plus souvent car elle est tr\u00e8s utile et offre de nombreuses applications. \u0394 mesure le changement du prix d&rsquo;une option lorsque la valeur de l&rsquo;actif sous-jacent augmente ou diminue. En d&rsquo;autres termes, la valeur de l&rsquo;option changera si le march\u00e9 monte ou descend d&rsquo;1 point. Ici, nous voulons savoir de combien cette variation change le prix de l&rsquo;option concern\u00e9e. \u0394 d\u00e9termine la valeur des options d&rsquo;achat (positive) et de vente (n\u00e9gative) avec le m\u00eame prix d&rsquo;exercice. Le delta pour une option de vente est donc entre 0 et -1, et pour une option d&rsquo;achat, entre 0 et 1. Il peut aussi \u00eatre repr\u00e9sent\u00e9 comme : \u0394 = \u2202S\/\u2202V Dans une strat\u00e9gie d&rsquo;investissement sous couverture, \u0394 indique combien de cryptos vous devez acheter (ou vendre) pour vous prot\u00e9ger des mouvements de prix de l&rsquo;actif sous-jacent. Par exemple, si une option crypto a un delta de 0,45 et que le prix du <span tabindex='0' class='glossary-item-container'>token<span class='glossary-item-hidden-content'><span class='glossary-item-header'>Token<\/span> <span class='glossary-item-description'>Un actif num\u00e9rique \u00e9mis sur une blockchain qui repr\u00e9sente divers services publics, droits ou titres.<\/span><\/span><\/span> sous-jacent augmente de 1$, la valeur de l&rsquo;option sur ce token augmentera th\u00e9oriquement de 0,45$.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4453 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/80fac99d-98e6-4228-8684-f51ba49b8b96-300x234.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"234\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/80fac99d-98e6-4228-8684-f51ba49b8b96-300x234.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/80fac99d-98e6-4228-8684-f51ba49b8b96.png 715w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Le delta a donc trois utilisations :<\/p>\n<ul>\n<li aria-level=\"1\">\u0394 est une mesure de risque estimant la variation du prix de l&rsquo;option pour un changement de 1$ de son actif sous-jacent.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">\u0394 indique aux traders le ratio de couverture pour rendre une position delta neutre.<\/li>\n<li aria-level=\"1\">\u0394 peut aussi servir d&rsquo;indicateur en termes de probabilit\u00e9 qu&rsquo;une option expire ITM. Cependant, statistiquement, plus une option est \u00e9loign\u00e9e de sa date d&rsquo;expiration et plus elle est volatile, moins \u0394 est fiable pour mesurer la probabilit\u00e9 que l&rsquo;option expire ITM.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><b>Th\u00eata (\u03b8)<\/b><\/h3>\n<p>Cette variable exprime de combien le prix ou la prime d&rsquo;un contrat d&rsquo;option diminuera avec le temps. En fait, la valeur d&rsquo;une option tend \u00e0 diminuer \u00e0 mesure qu&rsquo;elle s&rsquo;approche de son expiration.<\/p>\n<p>Ce param\u00e8tre est toujours n\u00e9gatif car il indique la perte de la valeur temporelle d&rsquo;une option plut\u00f4t que sa valeur intrins\u00e8que. Il est relativement facile d&rsquo;observer que plus la date d&rsquo;expiration est \u00e9loign\u00e9e, plus la valeur de l&rsquo;option est \u00e9lev\u00e9e.<\/p>\n<p>Essentiellement, c&rsquo;est une question de probabilit\u00e9s : la chance que l&rsquo;option expire au-del\u00e0 du prix d&rsquo;exercice augmente \u00e0 mesure que l&rsquo;incertitude grandit pour le vendeur d&rsquo;option de l&rsquo;autre c\u00f4t\u00e9 de la transaction.<\/p>\n<p>\u00c0 l&rsquo;inverse, plus la date d&rsquo;expiration est proche, plus la probabilit\u00e9 que l&rsquo;option expire OTM est \u00e9lev\u00e9e. Par cons\u00e9quent, vous pouvez observer la pertinence de \u03b8 dans le prix d&rsquo;une option. La variable est utile pour comprendre que le temps travaille constamment contre l&rsquo;acheteur d&rsquo;option et pour \u00e9valuer cet effet sur la valeur de l&rsquo;option.<\/p>\n<p>Pour des temps de plus en plus longs, toute option a une chance tout aussi croissante d&rsquo;atteindre son prix d&rsquo;exercice, quelle que soit sa valeur.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4452 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d-300x238.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d-300x238.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d-768x609.png 768w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/3e9e8dad-05fc-421e-b83e-e3c56751ff5d.png 786w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h3><b>Gamma (\u0393)<\/b><\/h3>\n<p>Il quantifie essentiellement de combien la valeur de l&rsquo;actif sous-jacent ou de l&rsquo;action change lorsque Delta change. D&rsquo;un c\u00f4t\u00e9, \u0394 rend compte du changement de la prime de l&rsquo;option, tandis que \u0393 indique le taux de changement de \u0394.<\/p>\n<p>Math\u00e9matiquement, Gamma est intuitivement la premi\u00e8re d\u00e9riv\u00e9e de Delta. La lettre grecque est graphiquement similaire \u00e0 une forme log-normale de la fonction Delta. Ainsi, il est int\u00e9ressant de noter que plus l&rsquo;expiration est \u00e9loign\u00e9e, plus la courbe Gamma tend \u00e0 s&rsquo;aplatir.<\/p>\n<p>\u00c0 l&rsquo;inverse, \u00e0 mesure que l&rsquo;expiration approche, Gamma tend \u00e0 gagner ou perdre rapidement de la valeur avec des changements de prix de plus en plus mineurs, rendant sa structure plus raide et formant parfois m\u00eame un &lsquo;pic&rsquo; lorsque l&rsquo;expiration est tr\u00e8s proche. La volatilit\u00e9 joue \u00e9galement un r\u00f4le similaire, maintenant la relation : plus la volatilit\u00e9 est \u00e9lev\u00e9e, plus la courbe est plate, et vice versa.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-4451 aligncenter\" src=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/fcb96822-8101-4637-b7d4-98edf7122e45-300x232.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"232\" srcset=\"https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/fcb96822-8101-4637-b7d4-98edf7122e45-300x232.png 300w, https:\/\/web3factory.net\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/fcb96822-8101-4637-b7d4-98edf7122e45.png 748w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h3><b>Rho (\u03c1)<\/b><\/h3>\n<p>Il calcule le changement du prix de l&rsquo;option caus\u00e9 par une augmentation ou une diminution des taux d&rsquo;int\u00e9r\u00eat sans risque, exprim\u00e9 en pourcentage. Les options de vente ont souvent un rho n\u00e9gatif, tandis que les options d&rsquo;achat ont fr\u00e9quemment un rho positif.<\/p>\n<p>C&rsquo;est la mesure qui quantifie le changement du prix de l&rsquo;option lorsque r, le taux d&rsquo;int\u00e9r\u00eat, varie \u00e9galement.<\/p>\n<p>C&rsquo;est probablement l&rsquo;une des mesures qui varient le moins dans le temps ; cependant, elle joue un r\u00f4le majeur pendant les crises ou les p\u00e9riodes de resserrement car il devient de plus en plus difficile de maintenir un r bas. Cela impacte n\u00e9cessairement la fa\u00e7on dont l&rsquo;IV est calcul\u00e9e puisqu&rsquo;elle est la sortie g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l&rsquo;\u00e9quation. Ainsi, changer ne serait-ce qu&rsquo;une variable modifie in\u00e9vitablement le r\u00e9sultat.<\/p>\n<h3><b>Vega (v)<\/b><\/h3>\n<p>Il mesure comment une augmentation ou une diminution de la Volatilit\u00e9 Implicite (IV) de l&rsquo;actif sous-jacent ou de l&rsquo;action modifierait le prix de l&rsquo;option (prime).<\/p>\n<p>En d&rsquo;autres termes, une plus grande volatilit\u00e9 attendue augmente la valeur des puts et des calls, tandis qu&rsquo;une volatilit\u00e9 attendue plus faible diminue leur valeur (voir la section sur la volatilit\u00e9).<\/p>\n<p>Vega tend \u00e0 pr\u00e9voir ce changement, \u00e9tant une d\u00e9riv\u00e9e du changement attendu de l&rsquo;IV.<\/p>\n<p>Vega prend une forme de distribution normale et tend \u00e0 s&rsquo;aplatir \u00e0 mesure que l&rsquo;expiration approche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En savoir plus sur les grecques dans le trading d&rsquo;options, les valeurs cl\u00e9s qui mesurent le risque et le profit potentiel dans les investissements en crypto.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":12993,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[86,94],"tags":[],"class_list":["post-7237","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-capital-use","category-trading"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v23.0 (Yoast SEO v23.5) - 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